Trabajos de grado Maestría en Finanzas
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Ítem Impacto de la emisión de acciones en las empresas colombianas en el período 2000 a 2010(Universidad del Norte, 2013) Duque Pineda, Aurora; Muñoz Santiago, AlbertoEste artículo presenta la descripción y análisis los resultados de empresas que han emitido acciones en Colombia entre los años 2000 a 2010, período en que tomó fuerza esta forma o método de financiación. Se seleccionaron ocho empresas de las cuales unas se dedican al sector energético, generación, transporte y distribución de energía; otras al sector biocombustibles derivados del petróleo, como la explotación, producción, almacenamiento, comercialización y distribución; una a telecomunicaciones y la otra a proyectos de ingeniería. Una vez analizada la información del comportamiento del precio de la acción y de sus índices financieros, se concluye que el impacto en la mayoría de los casos es positivo en lo que se refiere al crecimiento en sus ventas, manejo proporcional y adecuado en los costos y gastos, crecimiento en su rentabilidad y disminución en fuentes de apalancamiento financiero.Ítem Predicción del tipo de cambio COP/USD del primer semestre del año 2012 utilizando redes neuronales artificiales y simulación de Monte Carlo(Universidad del Norte, 2012) Zapata Garrido, Luis Alberto; Muñoz Santiago, AlbertoEl presente trabajo tiene por objetivo predecir el tipo de cambio COP/USD del primer semestre del año 2012 utilizando Redes Neuronales Artificiales (RNA«s) y Simulación de Monte Carlo, para lo cual se analizó las relaciones existentes entre diferentes variables, encontrando conclusiones basadas en los resultados obtenidos y utilizando información histórica relacionada con variables económicas y financieras. Para la construcción de los modelos se utilizó el software MATLAB, al cual se ingresó la serie histórica de las cotizaciones diarias del tipo de cambio COP/USD y de las demás variables financieras y económicas del periodo comprendido entre los años 2005 y 2011, con el fin de realizar las estimaciones para predecir el tipo de cambio vigente en el primer semestre del año 2012. Los resultados obtenidos demuestran que las RNA«s tienen un mayor poder predictivo que la Simulación de Monte Carlo.